"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Opsjoner og implisitt volatilitet
Opsjoner og implisitt volatilitet
Changes
15.04.2000 15:04
#346

Endre
Vi har sett at puttene har vert betydelig høyere priset enn callene, i det siste. Putter ca 30 % og callene ca 20-27 %. Jeg snakker da om obx derivatene.

Hva kan vi forvente på mandag?

Når vi er nærme forfall har vi sett at posisjoner selges med "rabatt". Altså at en in the money posisjon selges uten tidsverdi, og med barbert realverdi.

Hva skyldes dette?
Er det vanlig?

Kan vi forvente at obx-caller vil ha en implisitt volatilitet ned mot 20 % mandag?

Gordon. Her må du gi et bidrag.
Jeg venter i spenning.

Changes

Frukthuet
15.04.2000 15:14
#20

Endre
Hva med å kjøpe noen AD HOC-opsjoner i MOE??

----------
tette dass,
er min plass

Changes
15.04.2000 15:20
#347

Endre
Turnaround

Ditt forslag er notert. Jeg synes det er usedvanlig dårlig forslag. Dog i kjent "Frukthue" stil.

jan ulv
15.04.2000 15:27
#307

Endre
Moelven??

Oslo børs nr uno boring stock.
Den rører ikke på seg. Like greit å ha pengene i banken da.

kjøp Obx call`s kl 10.20 på mandag. kvitt deg med dem 13.00 med god fortjeneste

Mvh
Jan Ulv

pilsener
15.04.2000 15:41
#219

Endre
Re changes : har en følelse at du hvet svaret
tidsverdien går til blokksberg..
delta varierer med gama...
implisit kan du bare glemme !!!tilbud & etterspørsel tar over butikken...

Selg hvis du oppnår 75-100% av fredags kursen

mvh P I L S E N E R

------------------
Frydenlund

G_Gekko
15.04.2000 15:45
#118

Endre
frukthuet=turnaround...?
Bully
15.04.2000 19:28
#87

Endre
Changes: Regner med at du allerede sitter i endel OBX-puter, men har du planer om å kjøpe flere mandag, eller selger du ut det du har??
Hilsen "beundrer" hehe : )
saanders
15.04.2000 19:55
#52

Endre
Dere kan da vel ikke mene at den gamle hedersmannen turnips opererer under falskt navn?

saanders

gone
15.04.2000 19:57
#43

Endre
Frukthuet ønsker å selvsagt å kjøpe puts da han regner med at turnarounds forsøk på å drive MOE oppover mislykkes, og at en får ett fall når turnaround må ta en turnaround.
Gordon
16.04.2000 09:26
#466

Endre
re: Changes, den store NHY-dødaren

Mandag vil implisitt volatilitet for både puts og calls trolig være en del høyere enn hva de har vært den siste tiden.

I morgenen skal vel alle kjøpe puts, så da stiger impl vol til himmels. Ut på dagen tipper jeg mange begynner å tenke at "bunnen nådd, tid for opptur?". Ser man tilbake på historien så er det slik at etter blodige dager kommer som regel stigning. Det vil nok gjøre at market makers neppe er særlig lysten på å selge calls etter en solid nedtur, dermed er impl vol skyhøy også for disse fordi det er en måte å unngå å måtte selge masse calls.

Konklusjonen er at morgendagen er dagen for å SELGE opsjoner. Den som sitter long i opsjoner får godt betalt for å selge disse, og de som har baller til å SHORTE opsjoner får knallgodt betalt for det og vil trolig tjene meget godt på det. Spørsmålet er hvor mange som har baller til det.

Jeg kommer til å shorte puts dersom impl vol stiger slik jeg forventer, fordi man rett og slett får blodpris for alt som selger av opsjoner i morgen. Shortposisjoner kan kjøpes tilbake for betydelig lavere pris såpsnart markedet ikke faller eller stiger mer enn 1% en dag. Dette er en mulighet man sjelden får!




Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS